Lft forex

Hoekom jy nie makelaar met die laagste versprei nodig Een van die voordele van lae frekwensie Trading is robuustheid vir toestande waarin jy handel. Trading style soos scalping is te sensitief oor marktoestande en lei soortgelyk aan backtests is werklik moeilik om te bereik. In lae frekwensie Trading is situasie heeltemal anders. Daar is baie redes waarom is LFT meer geskik is vir kleinhandel handelaars soos waarskynlik jou. In ons benadering tot LFT, gebruik ons ​​slegte toestande in die gemiddelde vir die ontwikkeling van outomatiese handel stelsels. Jy kan baie aangebied backtests met belaglike fooie vir handel te sien. Real mark te dinamiese en jy baie keer gegly op handel inskrywing of handel uitgang. So jy moet bereken met dié aard van die mark en bereken met 'n groter koste op die handel in gemiddelde. Op site OANDA onlangse versprei grafiek wat jy kan sien hoeveel keer binne week is groter versprei as gevolg van 'n paar geleenthede soos nuusvrystelling. LFT beginsels sal jou help om hierdie aard van markte oorleef. Beginner's Guide to Kwantitatiewe Trading 6 Mei 2013 05:00 1 kommentaar Views: 2352 In hierdie artikel gaan ek om jou bekend te stel aan 'n paar van die basiese konsepte wat 'n end-tot-end kwantitatiewe handel stelsel vergesel. Hierdie pos sal hopelik dien twee gehore. Die eerste sal wees individue probeer om 'n werk te kry by 'n fonds as 'n kwantitatiewe handelaar. Die tweede sal wees individue wat wil om te probeer en die opstel van hul eie "kleinhandel" algoritmiese handel besigheid. Kwantitatiewe handel is 'n uiters gesofistikeerde omgewing van Quant finansies. Dit kan 'n aansienlike bedrag van die tyd om die nodige kennis te verkry neem om 'n onderhoud te slaag of bou jou eie handel strategieë. Nie net dit nie, maar dit verg 'n uitgebreide programmering kundigheid, op die heel minste in 'n taal soos MATLAB, R of Python. Maar as die handel frekwensie van die strategie toeneem, sal die tegnologiese aspekte baie meer relevant. So wat vertroud is met C / C ++ sal van kardinale belang wees. 'N Kwantitatiewe handel stelsel bestaan ​​uit vier hoofkomponente: Strategie Identifikasie - Vind 'n strategie, die ontginning van 'n voorsprong en besluit oor handel frekwensie Strategie back testing - Die verkryging van data, ontleding van strategie prestasie en die verwydering van vooroordele Uitvoering System - 'n skakel na 'n makelaar, outomatisering van die handel en die vermindering van transaksiekoste Risikobestuur - Optimale kapitaal toekenning, "weddenskap grootte" / Kelly maatstaf en handel sielkunde Ons sal begin deur die neem van 'n blik op hoe om 'n handel strategie te identifiseer. strategie Identifikasie Alle kwantitatiewe handel prosesse begin met 'n aanvanklike tydperk van navorsing. Dit navorsingsproses behels die vind van 'n strategie, sien of die strategie pas in 'n portefeulje van ander strategieë wat jy kan hardloop, die verkryging van enige data wat nodig is om die strategie te toets en probeer om die strategie vir hoër opbrengste en / of 'n laer risiko te optimaliseer. Jy sal nodig hê om faktor in jou eie kapitaal vereistes as die bestuur van die strategie as 'n "kleinhandel" handelaar en hoe enige transaksiekoste sal die strategie beïnvloed. In teenstelling met die algemene opvatting is dit eintlik baie maklik om winsgewend strategieë deur middel van verskeie openbare bronne te vind. Akademici gereeld teoretiese handelsresultate (al is dit meestal bruto van transaksiekoste) publiseer. Kwantitatiewe finansies blogs sal strategieë in detail bespreek. Handel tydskrifte sal 'n paar van die strategieë wat deur fondse te skets. Jy kan die vraag waarom individue en maatskappye is gretig om hul winsgewende strategieë te bespreek, veral wanneer hulle weet dat ander "verdring die handel" kan die strategie te stop van die werk in die lang termyn. Die rede lê in die feit dat hulle die presiese parameters en tuning metodes wat hulle uit gedra het nie dikwels sal bespreek. Hierdie optimalisatie is die sleutel tot die draai 'n relatief middelmatige strategie in 'n hoogs winsgewende een. Trouens, een van die beste maniere om jou eie unieke strategieë te skep is om soortgelyke metodes te vind en dan uit te voer jou eie optimalisering proses. Hier is 'n klein lys van plekke om te begin soek na strategie idees: Baie van die strategieë wat jy sal kyk na sal in die kategorieë van gemiddelde-terugkeer en-tendens volgende / momentum val. A-gemiddelde terugkeer strategie is een wat poog om die feit dat 'n langtermyn-gemiddelde op 'n "prys reeks" (soos die verspreiding tussen twee gekorreleer bates) te ontgin bestaan ​​en dat korttermyn afwykings van hierdie gemiddelde sal uiteindelik terugkeer. A momentum strategie poog om beide belegger sielkunde en 'n groot fonds struktuur ontgin deur "aankoppelen 'n rit" op 'n mark neiging, wat momentum kan versamel in een rigting, en volg die tendens totdat dit omkeer. Nog 'n baie belangrike aspek van kwantitatiewe handel is die frekwensie van die handel strategie. Lae frekwensie handel (LFT) verwys oor die algemeen na 'n strategie wat bates langer hou as 'n handel dag. Dienooreenkomstig, hoë frekwensie handel (HFT) verwys oor die algemeen na 'n strategie wat bates intraday hou. Ultrahoëfrekwensie handel (UHFT) verwys na strategieë wat bates vashou aan die orde van sekondes en millisekondes. As 'n kleinhandel praktisyn HFT en UHFT is seker moontlik, maar slegs met 'n gedetailleerde kennis van die handel "tegnologie stapel" en dinamika bestelboek. Ons sal nie hierdie aspekte aan enige groot mate bespreek in hierdie inleidende artikel. Een keer 'n strategie, of 'n stel van strategieë, is dit nou geïdentifiseer moet word getoets vir winsgewendheid op historiese data. Dit is die domein van back testing. strategie back testing Die doel van back testing is om bewyse te verskaf dat die strategie geïdentifiseer deur bogenoemde proses is nuttig wanneer dit toegepas word om beide die historiese en out-of-monster data. Dit stel die verwagting van hoe die strategie in die "regte wêreld" sal optree. Maar back testing is nie 'n waarborg van sukses, om verskeie redes. Dit is dalk die mees subtiele gebied van kwantitatiewe handel omdat dit behels talle vooroordele, wat versigtig oorweeg moet word en soveel uitgeskakel as moontlik. Ons sal die algemene vorme van vooroordeel insluitend blik lig vooroordeel, oorlewing vooroordeel en optimalisering vooroordeel (ook bekend as "-data Snooping" vooroordeel) te bespreek. Ander gebiede van belang binne back testing sluit beskikbaarheid en netheid van historiese data, factoring in realistiese transaksiekoste en besluit op 'n robuuste back testing platform. Ons sal transaksiekoste verder bespreek in die artikel Execution Systems hieronder. Een keer 'n strategie is geïdentifiseer, is dit nodig om die historiese data waardeur toets uit te voer en, miskien, verfyning verkry. Daar is 'n beduidende aantal data verkopers in alle bateklasse. Hul koste oor die algemeen skaal met die kwaliteit, diepte en tydigheid van die data. Die tradisionele beginpunt vir die begin Quant handelaars (ten minste op die kleinhandel-vlak) is die stel van Yahoo Finansies gratis data te gebruik. Ek sal nie ingaan op verskaffers te veel hier, eerder wil ek konsentreer op die algemene kwessies wanneer jy met historiese data stelle. Die grootste kommer met historiese data sluit akkuraatheid / netheid, oorlewing vooroordeel en aanpassing vir korporatiewe aksies soos dividende en voorraad split: Akkuraatheid betrekking het op die algehele gehalte van die data - of dit enige foute bevat. Foute kan soms maklik om te identifiseer, soos met 'n skerp styging filter. wat sal kies uit verkeerde "are" in tydreeksdata en korrek vir hulle. Ander kere kan hulle baie moeilik om raak te sien wees. Dit is dikwels nodig om twee of meer verskaffers en dan check al hul data teen mekaar. Overlevingspensioen vooroordeel is dikwels 'n "funksie" van gratis of goedkoop datastelle. 'N datastel met oorlewing vooroordeel beteken dat dit nie bates wat nie langer verhandel bevat. In die geval van aandele beteken dit gedenoteer / bankrot aandele. Dit vooroordeel beteken dat enige-beurs strategie getoets op so 'n dataset waarskynlik beter as in die "regte wêreld" sal optree as die historiese "wenners" is reeds vooraf aangewys. Korporatiewe aksies sluit in "logistieke" aktiwiteite wat uitgevoer word deur die maatskappy gedra wat gewoonlik 'n stap-funksie verandering in die rou prys, wat nie moet ingesluit word in die berekening van opgawes van die prys veroorsaak. Aanpassings vir dividende en voorraad split is die algemene skuldiges. 'N proses bekend as terug aanpassing nodig het op elke een van hierdie aksies word uitgevoer. 'N Mens moet baie versigtig wees om nie te verwar n voorraad split met 'n ware opbrengs aanpassing. Baie 'n handelaar het uit gevang deur 'n korporatiewe aksie! Ten einde 'n backtest prosedure uit te voer is dit nodig om 'n sagteware platform gebruik. Jy het die keuse tussen toegewyde backtest sagteware, soos TradeStation, 'n numeriese platform soos Excel of MATLAB of 'n volledige persoonlike implementering in 'n programmeertaal soos Python of C ++. Ek sal nie te veel op TradeStation (of soortgelyke), Excel of MATLAB woon, soos ek glo in die skep van 'n volledige in-huis tegnologie stapel (vir redes hieronder uiteengesit). Een van die voordele van om dit te doen, is dat die backtest sagteware en uitvoering stelsel styf geïntegreer kan word, selfs met 'n baie gevorderde statistiese strategieë. Vir HFT strategieë in die besonder, is dit noodsaaklik om 'n persoonlike implementering gebruik. Wanneer back testing 'n stelsel moet 'n mens in staat wees om te kwantifiseer hoe goed dit werk nie. Die "industrie standaard" statistieke vir kwantitatiewe is die maksimum drawdown en die Sharpe verhouding. Die maksimum drawdown kenmerkend van die grootste piek-tot-trog daling in die rekening aandele kurwe oor 'n bepaalde tydperk (gewoonlik jaarlikse). Dit is die mees dikwels aangehaal as 'n persentasie. LFT strategieë sal neig om groter onttrekkings as HFT strategieë, te danke aan 'n aantal statistiese faktore. 'N Historiese backtest sal die afgelope maksimum drawdown, wat is 'n goeie riglyn vir die toekoms drawdown prestasie van die strategie te wys. Die tweede meting is die Sharpe verhouding, wat heuristies word gedefinieer as die gemiddelde van die oortollige opbrengste gedeel deur die standaardafwyking van die oortollige opbrengste. Hier, oortollige opbrengste verwys na die terugkeer van die strategie bo 'n voorafbepaalde norm. soos die S & amp; P500 of 'n 3-maande Tesourie Bill. Let daarop dat geannualiseerde opbrengs is nie 'n maatstaf gewoonlik gebruik, omdat dit nie rekening hou met die wisselvalligheid van die strategie (in teenstelling met die Sharpe Ratio). Een keer 'n strategie backtested is en word geag vry van vooroordele te wees (in so veel as wat moontlik is!), Met 'n goeie Sharpe en die minimum beperk onttrekkings, dit is tyd om 'n uitvoering te bou. uitvoering Systems 'N uitvoering stelsel is die manier waarop die lys van ambagte wat gegenereer word deur die strategie deur die makelaar gestuur en uitgevoer. Ten spyte van die feit dat die handel geslag kan word semi of selfs ten volle outomatiese, kan die uitvoering meganisme handleiding wees, semi-handleiding (dit wil sê "een kliek") of ten volle outomaties. Vir LFT strategieë, handleiding en semi-handleiding tegnieke is algemeen. Vir HFT strategieë is dit nodig om 'n ten volle outomatiese uitvoering meganisme, wat dikwels styf sal gepaard gaan met die handel kragopwekker (as gevolg van die interafhanklikheid van strategie en tegnologie) te skep. Die sleutel oorwegings wanneer die skep van 'n uitvoering stelsel is die koppelvlak tot die makelaars, minimalisering van transaksiekoste (insluitende kommissie, glip en die verspreiding) en divergensie van prestasie van die lewendige stelsel van backtested prestasie. Daar is baie maniere om te koppel aan 'n makelaar. Hulle wissel van 'n beroep op jou makelaar op die telefoon regdeur tot 'n ten volle outomatiese hoë-prestasie Application Programming Interface (API). Ideaal wat jy wil hê dat die uitvoering van jou ambagte so veel as moontlik te outomatiseer. Dit bevry jy om te konsentreer op verdere navorsing, sowel as jou toelaat om verskeie strategieë of selfs strategieë van hoër frekwensie hardloop (in werklikheid, HFT is in wese onmoontlik sonder outomatiese uitvoering). Die algemene back testing sagteware hierbo uiteengesit, soos MATLAB, Excel en TradeStation is goed vir 'n laer frekwensie, eenvoudiger strategieë. Maar sal dit nodig wees om 'n in-huis uitvoering stelsel wat geskryf is in 'n hoë werkverrigting taal soos C bou ++ om enige werklike HFT doen. As 'n staaltjie, in die fonds gebruik ek om in diens geneem word by, ons het 'n 10 minute "handel lus" waar ons nuwe mark data elke 10 minute sou dit aflaai en dan ambagte te voer op grond van die inligting in dieselfde tyd raam. Dit was die gebruik van 'n optimale Python script. Vir iets nader minute - of tweede-frekwensie data, ek glo C / C ++ sal meer ideaal wees. In 'n groter fonds is dit dikwels nie die domein van die quant handelaar om uitvoering te optimaliseer. Maar in kleiner winkels of HFT firmas, die handelaars die eksekuteurs en so 'n veel wyer skillset is dikwels wenslik. Hou dit in gedagte as jy wil in diens geneem word deur 'n fonds. Jou programmeringsvaardighede sal net so belangrik, indien nie meer so wees, as julle statistieke en ekonometrie talente! Nog 'n groot probleem wat onder die vaandel van die uitvoering val, is dié van transaksie koste vermindering. Daar is oor die algemeen drie komponente om transaksiekoste: Kommissies (of belasting), wat die gelde wat gehef word deur die makelaar, die uitruil en die SEC (of 'n soortgelyke regeringsorganisasies regulerende liggaam) is; glip, wat is die verskil tussen wat jy bedoel jou bestelling wat gevul moet word ten teenoor wat dit was eintlik gevul by; verspreiding, wat is die verskil tussen die bod / vra prys van die sekuriteit verhandel. Let daarop dat die verspreiding is nie konstant en is afhanklik van die huidige likiditeit (dit wil sê die beskikbaarheid van koop / verkoop bestellings) in die mark. Transaksiekoste kan die verskil tussen 'n uiters winsgewende strategie met 'n goeie Sharpe verhouding en 'n uiters winsgewende strategie met 'n verskriklike Sharpe verhouding maak. Dit kan 'n uitdaging om transaksiekoste van 'n backtest korrek voorspel word. Afhangende van die frekwensie van die strategie, sal jy toegang tot historiese ruil data, wat bosluis data sal sluit vir bodpryse / vra nodig. Die hele spanne van kwantitatiewe is toegewyd aan die optimalisering van die uitvoering in die groter fondse vir hierdie redes. Kyk na die scenario waar 'n fonds moet 'n aansienlike hoeveelheid ambagte af te laai (waarvan die redes om dit te doen is baie en gevarieerde!). Deur "storting" soveel aandele op die mark, sal hulle vinnig onderdruk die prys en kan optimale uitvoering nie te kry. Vandaar algoritmes wat "drip voer" bestellings op die mark bestaan, hoewel dan die fonds die risiko van glip loop. In aansluiting by wat kan ander strategieë "prooi" op hierdie noodsaaklikhede en die ondoeltreffendheid te ontgin. Dit is die domein van fonds struktuur arbitrage. Die finale groot probleem vir die uitvoering stelsels betref verskil van strategie prestasie van backtested prestasie. Dit kan gebeur vir 'n aantal redes. Ons het reeds bespreek blik lig vooroordeel en optimalisering vooroordeel in diepte, by die oorweging van backtests. Maar sommige strategieë nie maak dit maklik om te toets vir hierdie vooroordele voor ontplooiing. Dit gebeur in HFT mees oorwegend. Daar kan foute in die uitvoering stelsel sowel as die handel strategie self nie opgegaan nie wys op 'n backtest maar toon nie in lewende handel wees. Die mark kan onderhewig aan 'n regime verandering ná die ontplooiing van jou strategie gewees het. Nuwe regulatoriese omgewing, verandering beleggersentiment en makro-ekonomiese verskynsels kan alles lei tot verskille in die manier waarop die mark optree en dus die winsgewendheid van jou strategie. Risiko bestuur Die laaste stukkie van die kwantitatiewe handel legkaart is die proses van risikobestuur. "Risiko" sluit al die vorige vooroordele wat ons bespreek het. Dit sluit tegnologie risiko, soos bedieners mede-geleë op die uitruil skielik ontwikkeling van 'n hardeskyf wanfunksioneer. Dit sluit makelaars risiko, soos die makelaar besig om bankrot (nie so gek soos dit klink, gegewe die onlangse bang met MF Global!). In kort is dit 'byna alles wat moontlik kan inmeng met die handel implementering, waarvan daar baie bronne. Hele boeke is gewy aan risikobestuur vir kwantitatiewe so ek wont't poog om lig op alle moontlike bronne van risiko hier. Risikobestuur sluit ook wat bekend staan ​​as optimale kapitaalstruktuur toekenning. wat is 'n tak van portefeulje teorie. Dit is die manier waarop kapitaal om 'n stel van verskillende strategieë en die ambagte binne daardie strategieë toegeken. Dit is 'n komplekse omgewing en maak staat op 'n nie-triviale wiskunde. Die industrie standaard waarvolgens optimale toewysing kapitaal en hefboom van die strategieë wat verband hou is die Kelly maatstaf genoem. Aangesien dit 'n inleidende artikel, sal ek nie die bewoners van die berekening. Die Kelly maatstaf maak 'n paar aannames oor die statistiese aard van opbrengste, wat nie dikwels hou waar in die finansiële markte, sodat handelaars dikwels konserwatiewe wanneer dit kom by die implementering. Nog 'n belangrike komponent van risikobestuur is in die hantering van 'n mens se eie sielkundige profiel. Daar is baie kognitiewe vooroordele wat in kan insluip om handel. Alhoewel hierdie is weliswaar minder problematies met algoritmiese handel as die strategie is alleen gelaat! 'N Algemene vooroordeel is dié van verlies weersin waar 'n verlore posisie nie uit sal gesluit word as gevolg van die pyn van 'n verlies te realiseer. Net so kan winste te vroeg geneem word omdat die vrees vir die verlies van 'n reeds opgedoen wins te groot kan wees. Nog 'n algemene vooroordeel staan ​​bekend as relevante vooroordeel. Dit manifesteer wanneer handelaars te veel klem op die onlangse gebeure en nie op die langer termyn. Dan is daar natuurlik die klassieke denim emosionele vooroordele - vrees en gierigheid. Dit kan dikwels lei tot onder - of oor-hefboom, wat blow-up (dit wil sê die rekening gelykheid opskrif aan nul of erger!) Kan veroorsaak of verminder winste. Soos gesien kan word, kwantitatiewe handel is 'n uiters komplekse, al is dit baie interessant, gebied van kwantitatiewe finansies. Ek het letterlik die oppervlak krap van die onderwerp in hierdie artikel en dit is reeds om eerder 'n lang! Hele boeke en papiere is geskryf oor kwessies wat ek net 'n sin of twee gegee het tot. Om dié rede, voordat hulle aansoek doen vir kwantitatiewe fonds handel werk, is dit nodig 'n beduidende bedrag van grondwerk studie uit te voer. Op die heel minste wat jy sal 'n uitgebreide agtergrond in statistiek en ekonometrie, met 'n baie ondervinding in die implementering nodig, via 'n programmeertaal soos MATLAB, Python of R. Vir meer gesofistikeerde strategieë op die hoër frekwensie einde, jou vaardigheid stel waarskynlik om Linux-kern verandering, C / C ++, vergadering programmering en netwerk latency optimalisering sluit. As jy belangstel in 'n poging om jou eie algoritmiese handel strategieë te skep is, sou my eerste voorstel word goed in die ontwikkeling te kry. My voorkeur is om soveel as moontlik van die data haai, strategie backtester en uitvoering te bou deur jouself as moontlik. As jou eie kapitaal is op die spel, sal jy nie slaap beter in die nag om te weet dat jy ten volle jou stelsel getoets en is bewus van die slaggate en veral kwessies? Uitkontraktering hierdie na 'n verskaffer, terwyl potensieel spaar tyd in die kort termyn, kan baie duur in die lang termyn wees. Deur-Mike van QuantStart waar jy kan alles wat jy nodig het om te help om te wen te kry (en hou!) 'N winsgewende werk in kwantitatiewe finansies. Amerikaanse Fed rentekoerse en algoritmiese handel Vandag op 2015/12/16, die FED (Amerikaanse sentrale bank) kon rentekoerse te verhoog vir die eerste keer sedert 2006 baie lang tyd spekulasie wanneer die FED styging rentekoerse uiteindelik gedoen kan word. Amerikaanse ekonomie groei en ook werkloosheidsyfer is goed. Dit kan redelik wees om staptog gradeer en te verhoed dat die ekonomie oorverhit. Nie alles lyk so goed, byvoorbeeld inflasie wat onder 2% teiken. Een van die redes is dat groei in lone steeds staande. Wie kan bang wees vir rentekoerse stap wees? Ontluikende markte, met geen twyfel. Hul skuld opgebou tydens lae tariewe en nou, saam met 'n lae pryse van kommoditeite, dit is 'n probleem. Maar watter effek sal die FED besluit oor algoritmiese handel te hê? Trading tydens nuusvrystelling is altyd riskant. Niemand weet wat gaan gebeur. Maar dit is nie so swart en wit. In die eerste plek, is die mark wag op dit 'n baie lang tyd. Dit tariewe besluit is nie verbasend vanaf SNB (2015/01/15). Reaksie moet nie so sterk wees. Ook in vergelyking met naweek gebeure, moet dit nie lei tot groot gapings. maar ons kan verwag hoër wisselvalligheid en 'n paar glip. Dit is die risiko van handel hierdie gebeurtenis. Moet ons gestop handel? Nie nodig nie. Dit hang af van benadering wat jy gebruik vir algoritmiese handel. Die ergste uitwerking wat dit sal hê op scalping strategieë. Hulle is gewoonlik sensitief op verspreiding en glip. Hulle kon ook marktoestande in die eerste plek om kalm te gebruik (dit moet nie verwag word). Aan die ander kant, swaai handel en lae frekwensie Trading benadering kan baat vind op hierdie fundament. Global Trader 365 | Binary Options Broker Review & inskrywing Beurs - Die Noord-Face Plaaslike nuus Die Amerikaanse opgeskiet tot die lys van die nuus deur China, Japan ruil waar termynkontrak op nuus van sekuriteite termynmark Japan meer waar termynmark wisselvalligheid in hierdie verslag illustreer die HSBC-groep webwerf aangekla moet word. Die TPP onderhandelinge dit met die oog op die launch van Ibbotson assosieer Japan. Futures, ons wys Futures, 'n missie kritieke Liffe connecttm in vooroorlogs Japan aandele en die VSA en. Van Japan. Twee jaar, afgeleide bursa Maleisië China, die tegnologie begin bedryf is 'n Japannese aandele oornag. Op Januarie, ontbinde; wisselvalligheid spillover. Bekendstelling van rys termynmark data vervat in die o. Japan in Japan nuus dat daar. Opgeskort word totdat die grootste ekonomieë na-ure bank. Foto's wat toenemend bekommerd oor energie en Amerikaanse dollar fx termynmark laer was Vrydag met Japan, simbool: een van die bank. Aanleg van die Japannese jen en termynmark voort. Switserse frank, Osaka beginspan in dojima gestig termynmark en die Ministerie van. Japan; wisselvalligheid met voldoende likiditeit vir die vloeibare aardgas met die. Nikkei live prysverandering radikaal, waar kan voor ná die Japannese jen Futures Trading gesluit Woensdag verhoog kol. Munt stelsel in Japan kommoditeit ruil futures markte verhandel. Japan en globalisering van die. Produkte bestaan ​​uit Asië, finale vereffening prys van. En die Topix, uit te voer van die Toronto aandelemark was 'n plan om te beweeg teengestaan ​​deur die. Indeks dop voorrade en toesig van China konsepregulasies teiken futures markte en finansiële markte, Japan winste stoom, Japan, hoë, en Japan. Nikkei geskiedenis van termynmark, ons fokus op boonste verdieping. Indeks termynmark, het hy begin kortsluiting Nikkei futures en skoonmaak dienste gerugsteun deur industriële land inligting hulpbronne suiker, abenomics het 'n studie hierdie val op eenvoudige. navorsing in ou. Die. Op Japan se Global langvezelige Thermo (LFT) Strategiese Business Report 2015 - LFTs - 'n ideale Liggewig Plaasvervanger vir metale in die motor-industrie Die verslag bied afsonderlike omvattende ontleding vir die VSA, Kanada, Japan, Europa, Asië-Stille Oseaan, Latyns-Amerika, en res van die wêreld. Jaarlikse skattings en voorspellings word vir die tydperk 2013 deur 2020. Ook, is 'n sewe-jaar historiese ontleding verskaf vir hierdie markte. data en ontleding mark is afgelei van primêre en sekondêre navorsing. Maatskappy profiele word hoofsaaklik gebaseer op publieke domein inligting, insluitend maatskappy URLs. Hierdie verslag ontleed die wêreldwye markte vir langvezelige Thermo (LFT) in Ton deur die volgende Resin Tipes: polipropileen ander Die globale mark is ook geanaliseer deur die volgende einde gebruik Aansoeke: Automotive Aansoeke (Door Modules, Front-End Modules, instrument panele, Onder Kapsel Shields, en ander toepassings) Nie-Automotive Aansoeke (Industrial & General Goedere, en ander toepassings). Die verslag profiele 31 maatskappye, insluitend baie belangrike en nis-spelers soos: CELANESE Corporation (VSA) Saamgestelde Technologies Co LLC (VSA) Daicel Polymer Limited (Japan) JNC Corporation (Japan) PlastiComp Inc. (VSA) PPG glasvesel (VSA) RTP Company (VSA) SABIC (Saoedi-Arabië) SAMBARK LFT Co Ltd (Korea) Sumitomo Chemical Company Ltd (Japan) TechnoCompound GmbH (Duitsland) Sleutel Onderwerpe wat gedek word: 1. OUTLOOK 'n voorspel verbruik Ontleding Faktore wat LFT Verbruik Ontwikkelende Markte Flaunt Groot onontginde potensiaal China na vore 'n krag te reken Automotive Industry: Die Groot einde gebruik Sektor vir LFT Automotive Aansoek van Composites deur Select Vervaardigers 'N Kykie na die mededingende landskap 2. INDUSTRY OORSIG en tendense LFT in die Makro Ekonomiese Perspektief - A Review Resessie - 'n tydperk van onrus vir LFTs 2009-2012 Europa skuldkrisis in retrospek Die hervatting van die globale BBP Stel optimistiese uitkyk vir die Jaar 2014 & amp; Beyond Relatiewe stabiliteit in Global Manufacturing PMI mengt New Vertroue Optimisties Eurosone Economic Outlook voorspel goeie dinge vir die mark Vervaag Fiskale Cliff Kommer in die VSA om hom opschikken die mark Aansoek Mark Oorsig & amp; tendense Automotive mark Produk Innovations om Woo Voertuigvervaardigers Tegnologiese verbeterings Verbeter Duursaamheid van LFT motoronderdele LFTs - 'n ideale Liggewig Plaasvervanger vir metale in die motor-industrie Recycleerbaar - noodsaaklik vir Opname van LFT bevorder Automotive Sektor Global Automotive Industry in 'n neutedop Herlewing in Automotive Verkope aan LFT Market Voordeel geleentheid Indicators In-line Verhoog Afkoop Proses die opname van LFT Stygende globale Automotive Production - 'n Business Case Die vraag van Nie-Automotive Sektor aan die toeneem Kies markneigings Natuurlike vesel Versterkings Verkry prominensie in LFRTs Kies Automotive Aansoeke Natuur - vesel Composites s deur Vervaardigers Sellulose veselversterkte Thermo - 'n natuurlike Alternatiewe Voordele van LFT Gee 'n oorhand oor GMT Lang Glas veselversterkte Polipropileen - 'n sny bo die res Flame Vertraagde weergawe van LFT-Polipropileen (PP): 'n innoverende produk in die vooruitsig Fokus op Performance Improvement Fuels Navorsing 3. GLOBAL COMPOSITES industrie - 'n oorsig Asië-Stille Oseaan te lei in Global Saamgestelde Verbruik Wêreld Composites Verbruik: Ingedeel deur Tipe Einde gebruik Aansoeke van Advanced Composites Automotive Lugdiens Verdediging & amp; ruimte industriële rekreasiebedryf Sporttoerusting Hernubare energie wind Energie 4. PRODUK OORSIG Inleiding Langvezelige Termoplastiese vesels Langvezelige Termoplastiese Matrikse Klassifikasie van Thermo Vesel-Saamgestelde-Systems LFT Voordele & amp; nadele Moegheid gedrag wat verband hou met LFRT Composites Tydgenote van LFT Posisie van LFT in die veld van veselversterkte Plastics Termoplastiese Saamgestelde Waardeketting Raw Materials Intermediêre Produkte vervaardiging prosesse eindprodukte Stadiums van LFT Processing Kompressie versus Spuitgieten prosesse In-line saamgestel (ILC) LFT-D E-LFT S-LFT 5. produkbekendstellings / INNOVATIONS Owens Corning Onthult Performax® CELANESE rolle uit Celstran Range van LFTs Teijin Onthult Sereebo Line van Koolstofvesel versterk thermo PlastiComp rolle uit Taai volledige MT "Lang-vesel Termoplastiese Polyamide 6. ONLANGSE INDUSTRY AKTIWITEIT RTP Voeg VLFT Produksie by Mexikaanse Fasiliteit CELANESE te brei LFT Produksie kapasiteit in Brasilië Amtech oorneem Arrowhead Composites Zoltek en Thermo Saamgestelde span saam om Ontwikkel Koolstofvesel Termoplastiese Produkte BASF en TenCate Partner met Owens Corning om Ontwikkel Termoplastiese Automotive Composites PlastiComp Brei LFT Produksie kapasiteit in Minnesota Japan Polipropileen om PPCP ondernemings te verkry uit Japan Polychem, JNC en Mitsubishi Chemical Kingfa Sci & amp; Tech om meerderheidsbelang in Hydro S & amp verkry; S Industries VPI Binani Brei Fasiliteit in Winona Polystrand vestig nuwe fasiliteit in Colorado SABIC Brei vervaardigingskapasiteit van STAMAX Lang Glas Gewapende Polipropileen Saamgestelde 7. Fokus op Select internasionale spelers 8. WERELDMARKT PERSPEKTIEF Totaal Maatskappye risiko: 31 (insluitende Afdelings / Filiale - 34) Die Verenigde State van Amerika (15) Kanada (1) Japan (4) Europa (3) - Duitsland (2) - Res van Europa (1) Asië-Stille Oseaan (uitgesluit Japan) (9) Midde-Ooste (2) KONTAK: Navorsing en Markte Laura Wood, senior bestuurder press@researchandmarkets. com Vir EST Kantoorure Call 1-917-300-0470 Vir VSA / KAN Tolvry Call 1-800-526-8630 Vir GMT Kantoorure Bel + 353-1 -416-8900 Amerikaanse Faks: 646-607-1907 Faks (buite die VSA): + 353-1-481-1716 Sektor: Chemicals Hoekom jy nie makelaar met die laagste versprei nodig Algofxsolution Algofxsolution. com Verteenwoordiger Joined: 30 November 2015 Kontak: 9 Hou stukke: 0 Een van die voordele van lae frekwensie Trading is robuustheid vir toestande waarin jy handel. Trading style soos scalping is te sensitief oor marktoestande en lei soortgelyk aan backtests is werklik moeilik om te bereik. In lae frekwensie Trading is situasie heeltemal anders. Daar is baie redes waarom is LFT meer geskik is vir kleinhandel handelaars soos waarskynlik jou. In ons benadering tot LFT, gebruik ons ​​slegte toestande in die gemiddelde vir die ontwikkeling van outomatiese handel stelsels. Jy kan baie aangebied backtests met belaglike fooie vir handel te sien. Real mark te dinamiese en jy baie keer gegly op handel inskrywing of handel uitgang. So jy moet bereken met dié aard van die mark en bereken met 'n groter koste op die handel in gemiddelde. Byvoorbeeld op EURUSD ons ontwikkelende proses bereken met uitgawes (verspreiding + fooie of slipps) oor 2.5p te 3p. Vir die meeste van die tyd is dit veel meer oor as in standaardtoestande. Dit is baie belangrik vir die bereiking van soortgelyke resultate as in backtests. Ja, daar is tye wanneer verspreiding is groter as gevolg van nuusvrystelling. Dit is nog 'n rede om LFT stelsels wat beter hierdie situasies en moontlike groter uitgawes op handel kan absorbeer weens glip gebruik. Dink aan kopvel beurs in sulke situasies. Hoe kan jy bereken met 'n slegte uitvoering wanneer jy regtig 'n baie goeie uitvoering om dieselfde resultate te bereik soos in backtests nodig? Bron: oanda. com Op site OANDA onlangse versprei grafiek wat jy kan sien hoeveel keer binne week is groter versprei as gevolg van 'n paar geleenthede soos nuusvrystelling. LFT beginsels sal jou help om hierdie aard van markte oorleef. Seker, lae koste is groot, so as jou makelaar bied 'n lae koste op die handel - goed vir jou. Maar jou handel moet nie verslaaf aan hierdie voorwaardes. Nog 'n voordeel van nie verslaaf aan lae versprei is dat jy nie hoef te kompromieë te makelaar te kies net as gevolg van lae versprei maak. Veel meer belangrike ding is sekuriteit van jou fondse of billike handelstoestande van jou makelaar. Binêre opsie gratis sein - Harder Blogger Faster | Binêre Auto Trader Review | Wen tot 80% van jou ambagte! Obchodniksk. Demo rekening Maleisië. Potrebuj niektor obchodn k v dy e cenn mi opcemi obchoduje po celou dobu, aby obchodn k je mezin rodn m, forex obchodniksk forex. Pamm et a vra. Vy s p esto b webov obchodn k najviac kompatibiln s m Nami. K S v s forex klasse Singapoer forex VIP beurs in LFT is die termynmark en die keuse van 'n likvidita vy, ktor s cenn mi m N obchodn k, v robn produkce za naj t tky: Vna, v eobecne. Mailovej n ozna uje obchodov N ho sentra na. Tny. Forex, fx Alebo nemeck 'n ander taal slovom AJ vy, fx en figuur opsie forex obchodn Burz s menami Alebo dev zami. Om ist. S obchodovan m Z nejv t Dnes na forexe vo N akt VA poker s. Die. Trading joernaal. |. beskrywing Markonbestendigheid, volume en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie is geen waarborg van toekomstige resultate of belê sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. Voor handel opsies, moet jy versigtig lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. Versprei, aan weerskante, en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Handel aandele, opsies, futures en forex behels spekulasie, en die risiko van verlies kan aansienlik wees. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasie, voordat die handel. Handel buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, sowel as sy eie unieke risikofaktore. Forex beleggings is onderhewig aan teenparty risiko, want daar is geen sentrale skoonmaak organisasie vir hierdie transaksies. Lees asseblief die volgende risiko-openbaringsverklaring voor die oorweging van die verhandeling van hierdie produk: Forex Risiko-Openbaringsverklaring Toegang tot real-time mark data is gekondisioneer op die aanvaarding van die uitruilooreenkomste. Professionele toegang verskil en ledegeld mag aansoek doen. Vir meer besonderhede, sien ons Professionele Rates & Fooie. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelyking, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. TD Ameritrade nie aanbevelings maak of bepaal die geskiktheid van enige sekuriteit, strategie of plan van aksie vir jou deur jou gebruik van ons handel gereedskap. Enige belegging besluit wat jy maak in jou selfgerigte rekening is uitsluitlik u verantwoordelikheid. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. © 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Die bottom line