Rsi 3 strategie

Michael Stokes Die toets van die RSI (2) Strategie 10 Desember 2008 05:04 • spioen Die aanwyser RSI (2) is garnering 'n baie aandag van die blogosfeer. 'N Aantal van mede bloggers (Woodshedder. IBDIndex. Bill Rempel en Kornoelje na vore kom) is besig met allerhande handige dinge daarmee en ek beveel aan dat TA-georiënteerde mense kry ingeprop wat bespreking. In hierdie verslag, B & rsquo; m gaan die aanwyser te toets in sy eenvoudigste vorm en kyk hoe sy prestasie het ontwikkel met verloop van tyd (en hoekom die handel dit as 'n statiese strategie kan 'n gevaarlike benadering wees). Ek is jy vertroud met RSI (2), lees hierdie StockCharts. com primer. Die kort relatiewe sterkte aanwyser (RSI) gebruik hier (2-dag in plaas van die gebruiklike 14 dae) meet hoe oorgekoop / oorverkoop die mark is in 'n baie onlangse geskiedenis. Sien voorbeeld grafiek hieronder (RSI in top paneel). Klik om te vergroot B & rsquo; ve 'n baie verskillende interpretasies van RSI (2) lees, maar in sy eenvoudigste vorm, handelaars gaan lank wanneer die RSI is baie laag (dit wil sê oorverkoop) en kort wanneer dit & rsquo; n baie hoë (dit wil sê oorgekoop) is. In die grafiek hieronder, B & rsquo; vyf aanvaar 'n handelaar het lank die S & amp; P 500 by gister & rsquo; s naby wanneer die RSI onder 10 gesluit en kort wanneer dit bo 90 gesluit. vanaf 2000 (wrywinglose met geen opbrengs op kontant). Klik om te vergroot [Logaritmies-afgeskaal] En vir die aantal liefhebbers: Klik om te vergroot Dit is duidelik dat, sedert die begin van hierdie dekade die strategie het baie voorspelbare van volgende dag terugkeer nie. Ek wil veral hierdie resultate omdat (a) vir 'n & ldquo; uiterste & rdquo; Contra aanwyser, dit snellers redelik gereeld (ongeveer 24% van alle dae), en (b) ten spyte van die feit dat die meeste kort termyn Contra aanwysers misluk in Oktober / November 2008, hierdie benadering het die storm goed. Maar daar is ook dinge wat ek nie & rsquo; t hou. In die eerste plek die grafiek hierbo maak dit moeilik om te sien, maar die strategie het deur 'n lang droë spel rondom 2004 en 2005 waar dit was baie nie voorspellende van opgawes. Compound wat die feit dat voor oor 1997; RSI (2) didn & rsquo; t werk glad as Contra aanwyser. Sien grafiek hieronder, wat dieselfde handel reëls soos hierbo het, vanaf 1970. Klik om te vergroot [Logaritmies-afgeskaal] Voor ongeveer 1980 (dit wil sê links van die eerste stippellyn blou lyn), die aanwyser gewerk presies teenoorgestelde as dit nie vandag (maw reg van tweede stippellyn blou lyn). Resultate in tussen die tydperke was gemeng. Dit is baie herinner aan die evolusie van die daaglikse follow-up wat ek & rsquo; ve 'n paar keer bespreek op hierdie blog. Ek dink RSI (2) het vlerke in vandag & rsquo; s mark. B & rsquo; vyf is wat beteken dat 'n & ldquo voeg; uiterste & rdquo; kort termyn OB / OS aanwyser aan die Staat van die verslag Market, en vir nou, RSI (2) sal wees nie (verwag om dit te sien in die volgende verslag). Die volledige verslag SOTM is aanpasbaar betekenis dit moet opspoor as hierdie aanwyser nie meer werk in die toekoms. Maar ek sou huiwerig om die RSI (2) handel in die eenvoudige vorm B & rsquo wees; vyf hier beskryf word as 'n statiese strategie. Ek dink prestasie voor die laat 1990's en selfs op punte in hierdie dekade dui daarop dat op 'n sekere punt, kan hierdie strategie terugkeer na sy ou weë. Hoe ek handel met slegs die 2-periode RSI "Selfs al is ons nie raai die gebruik van slegs een aanwyser, as 'n mens moes, sou die 2-tydperk RSI die aanwyser wees." Larry Connors is 'n ervare handelaar en uitgewer van handel navorsing. Saam met Linda Raschke, skryf hy die boek, Street intelligensie. wat is 'n stewige versameling van handel strategieë, insluitend die Heilige Graal. Wat is so fantasties oor die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI) dat 'n goed beskou handelaar soos Larry Connors dit sou stel as "die een" aanwyser? Kom ons vind uit. Trading Reëls - 2-periode RSI Strategie Koppel 'n ossillator met 'n tendens aanwyser is die gewone benadering. Byvoorbeeld, Connors aanbeveel die 200-tydperk bewegende gemiddelde en StockChart. com het dit gedoen in hul RSI2 voorbeelde. Maar ek het 'n kinkel in hierdie vinnige ossillator. Kom ons doen weg met 'n aparte tendens aanwyser, en laat die 2-tydperk RSI leidraad ons in op die tendens. Ek geniet altyd om minder op my kaarte. Die 2-tydperk RSI (soos die 2-tydperk ADX) is uiters sensitief. Ons verwag dat die 2-tydperk RSI sal tydens 'n up tendens baie oorgekoop seine gee. Natuurlik, die meeste van hierdie oorgekoop seine sal misluk omdat die 2-tydperk RSI nie bedoel vir die opspoor van groot terugskrywings. So, wanneer 'n oorgekoopte 2-tydperk RSI eintlik daarin slaag om die druk van die mark af, ons weet dat 'n down tendens begin het. Pas dieselfde logika te oorverkoop RSI seine in beer tendense om ons bewus te maak van die begin van die bul tendense. lang Setup 2-tydperk RSI val onder 5 Prys breek bo die hoër swing hoog dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van bul tendens) 2-tydperk RSI val onder 5 weer Koop op te breek van 'n hoë van 'n lomp bar kort Setup 2-tydperk RSI gaan bo 95 Prys breek onder die laer swaai laag dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van beer tendens) 2-tydperk RSI styg bo 95 weer Koop op te breek van 'n lae van 'n lomp bar Om op te som, moet ons 'n twee RSI seine. Die eerste een om te wys ons die tendens, en die volgende een om ons Trade Show. 2-periode RSI Trading Voorbeelde Wen Handel - RSI oorverkoop Dit is 'n daaglikse skedule van FDX. Die onderste paneel toon die 2-tydperk RSI aanwyser met oorgekoop en oorverkoopte vlakke onderskeidelik vasgestel op 95 en 5. Die RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie nou. Prys opgeskuif en het die weerstand vlak. Die 2-tydperk RSI oorverkoopte sein was geloofwaardig. Hoewel ons nie hierdie oorverkoopte sein het nie, sy sukses bevestig dat die mark is nou in 'n opwaartse tendens. Tyd om te kyk vir 'n verhandelbare sein. Die volgende 2-tydperk RSI sein kom gou dit onder 5 val weer. Ons koop as die prys bo die lomp bar gemerk met 'n groen pyl gapped. Dit was 'n uitstekende lang handel. Om te verduidelik hoe ons uitvind tendens veranderinge in hierdie strategie, het ek gemerk uit die RSI oorgekoop seine wat versuim het om die mark af te stoot in die rooi. Hierdie mislukkings is algemeen in 'n bul tendens. Maar die laaste oorgekoop sein omkring in swart het die mark af onder die laaste laer swaai laag. Die mark vooroordeel verander vanaf lomp te lomp. Verloor Handel - RSI oorgekoop Hierdie grafiek toon die 6J termynmark met 20 minute bars en 'n minder rooskleurige prentjie. Die 2-tydperk RSI gestyg bo 95, en ons begin aandag te skenk aan die laaste groot spilpunt laag. 6J val onder die ondersteuning vlak en bevestig 'n verandering van die tendens. Ons het begin soek na oorgekoop seine vir 'n kort ambagte. Die RSI oorgekoop sein kom, en ons kortsluiting onder die lomp binne bar. Prys gestop uit ons posisie binne 'n uur. Vergelyk die prys aksie rondom die eerste RSI sein in beide voorbeelde. Die kwaliteit van die eerste RSI sein wys vir ons as die dreigende tendens verandering is eg. In die wen handel, die eerste oorverkoopte sein was soliede, en prys gestyg tot die weerstand te breek sonder huiwering. Dit het groot lomp momentum wat ons handel ondersteun. Maar in die verlies van byvoorbeeld die eerste oorgekoop sein het nie dadelik te keer die prys. In plaas daarvan, het dit gestyg tot verdere na 'n hoër hoë voor val deur die ondersteuning vlak te maak. Dit RSI sein is minderwaardig. Vandaar die tendens verandering dit te kenne gegee is minder betroubaar. Review - 2-periode RSI Trading Strategie Ek het baie pret met die 2-periood RSI. Dit is 'n baie nuttige weergawe van RSI wat jy kan byvoeg by jou handel toolbox. Ek vind waarde in hierdie handel instrument soos dit beklemtoon waar die prys aksie kry interessant. Die 2-tydperk RSI bevind potensiaal kort termyn wip punte van die mark. En na gelang van die mark wenke of nie, vorm ons ons mark vooroordeel en kry ons handel seine. Volgens ons handel reëls, is ons op soek na 'n suksesvolle oorverkoopte sein na die up tendens bevestig, voordat ons die volgende oorverkoopte sein te koop. Wat hierdie benadering impliseer is dat 'n mens 'n goeie handel is meer geneig om te word gevolg deur nog 'n goeie handel. Statisties gesproke, is ons afhanklik van die korrelasie van suksesvolle seine, 'n nuttige konsep in trending markte. Ons metode van die gebruik van die 2-tydperk RSI te tendens veranderinge vind die beste werk wanneer jy probeer om die einde van 'n goed gevestigde neiging om te vang. Larry Connors se navorsing kom met prestasie statistieke. En die statistieke van die RSI2 back-toets in sy boek lyk uitstekend. As jy voel die versoeking om dit meganies handel, dink weer, want die resultate is historiese. Maar sy boek, Hoe Markte regtig werk, is beslis 'n groot lees. Dit het back-toetsuitslae van handel strategieë en prys aksie gedrag, insluitend hoogtepunte / laagtepunte, VIX, sit / oproep verhouding en nog baie meer. Dit bied die resultate duidelik in 'n pragtige tafels om jou te wys hoe markte regtig werk. Lees dit vir die volledige antwoord op waarom Connors beveel die 2-tydperk RSI. Hoekom RSI kan een van die beste Conjunctuur 9 Desember 2008 deur Larry Connors Hierdie artikel is oorspronklik gepubliseer in 2007, en is gebaseer op navorsing wat 7050517 ambagte van 1 Januarie 1995 tot 30 Junie 2006. Ons toegepas 'n prys en likiditeit filter dat alle aandele vereis bo $ 5 word geprys en het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde volume van meer as 250,000 aandele. Hierdie navorsing is opgedateer deur 2010 en behels tans 11.022.431 gesimuleerde ambagte. * Ons kyk na die relatiewe sterkte-indeks (RSI) as een van die beste aanwysers beskikbaar wees. Daar is 'n aantal boeke en artikels geskryf oor RSI, hoe om dit te gebruik, en die waarde wat dit bied in die voorspelling van die kort termyn rigting van aandeelpryse. Ongelukkig, min, indien enige, van hierdie eise is gerugsteun deur statistiese studies. Dit is baie vreemd oorweging van hoe gewild RSI is as 'n aanwyser en hoeveel handelaars staatmaak op dit. Klik hier om te leer presies hoe jy jou opbrengste kan maksimeer met ons nuwe 2-periode RSI Stock Strategie Guide Book. Ingesluit is dekades van hoë-verrigting, ten volle gekwantifiseer aandele strategie variasies gebaseer rondom die 2-tydperk RSI. Die meeste handelaars gebruik die 14-tydperk RSI, maar ons studies het getoon dat statisties, is daar geen voordeel uit te gaan so ver. Maar wanneer jy die tydperk verkort jy begin sien 'n paar baie indrukwekkende resultate. Ons navorsing toon dat die mees omvattende en volgehoue ​​resultate word verkry deur die gebruik van 'n 2-tydperk RSI en ons het baie suksesvolle handel stelsels wat die 2-tydperk RSI inkorporeer gebou. Voordat jy na die werklike strategie, hier is 'n bietjie agtergrond oor die RSI en hoe dit bereken word. Relatiewe sterkte-indeks Die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is ontwikkel deur J. Welles Wilder in die 1970's. Dit is 'n baie nuttige en gewilde momentum ossillator wat die grootte van 'n voorraad se onlangse winste kan vergelyk word met die grootte van sy onlangse verliese 'N Eenvoudige formule (sien onder) vat die prys aksie in 'n getal tussen 1 en 100. Die mees algemene gebruik van hierdie aanwyser is om oorgekoop en oorverkoopte toestande te meet - eenvoudig gestel, hoe hoër die nommer, hoe meer oorgekoop die voorraad is, en die verlaag die aantal die meer oorverkoop die voorraad is. Soos hierbo genoem, die verstek / mees algemene instelling vir RSI is 14-tydperke. Jy kan dit verstek in die meeste kartering pakkette baie maklik verander nie, maar as jy onseker is hoe om dit te doen kontak asseblief u sagteware verskaffer. 2-periode RSI Ons kyk na meer as elfmiljoen ambagte van 1/1/95 tot 12/30/10. Die tabel hieronder toon die gemiddelde persentasie wins / verlies vir die hele aandele gedurende ons toetstydperk ** meer as 'n 1-dag, 2-dag, en 1-week (5 dae) periode. Hierdie getalle verteenwoordig die maatstaf wat ons gebruik vir vergelykings. Ons het toe gekwantifiseer oorgekoop en oorverkoopte toestande soos gemeet deur die 2-tydperk RSI lees wat bo 90 (oorgekoop) en minder as 10 (oorverkoop). Met ander woorde het ons gekyk na al die lêers met 'n 2-tydperk RSI lees bo 90, 95, 98 en 99, wat ons dink oorkoop; en al die lêers met 'n 2-tydperk RSI lees onder 10, 5, 2 en 1, wat ons as oorverkoop. Ons het toe in vergelyking hierdie resultate aan die norme, hier is wat ons gevind: oorverkoop Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees onder 10 beter gevaar as die maatstaf 1-dag (+ 0,08%), 2-dae (+ 0,20%), en 1-week later (+ 0,49%). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 5 aansienlik beter gevaar as die maatstaf 1-dag (+ 0,14%), 2-dae (+ 0,32%), en 1-week later (+ 0,61%). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2 aansienlik beter gevaar as die maatstaf 1-dag (+ 0,24%), 2-dae (+ 0,48%), en 1-week later (+ 0,75%). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 1 aansienlik beter gevaar as die maatstaf 1-dag (0,30), 2-dae (+ 0,62%), en 1-week later (+ 0,84%). Wanneer daar na hierdie resultate, is dit belangrik om te verstaan ​​dat die prestasie verbeter dramaties elke stap van die pad. Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2 was veel groter as dié aandele met 'n 2-tydperk RSI lees onder 5, ens Dit beteken handelaars moet kyk na strategieë om voorrade op te bou met 'n 2-tydperk RSI lees onder 10. oorgekoop Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 90 swakker as die maatstaf 2-dae (0,01%), en 1-week later (0,02%). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 95 swakker as die maatstaf en was negatief 2-dae later (-0,05%), en 1-week later (-0,05%). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lesing bo 98 was negatief 1-dag (-0,04%), 2-dae (-0,12%), en 1-week later (-0,14%). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lesing bo 99 was negatief 1-dag (-0,07%), 2-dae (-0,19%), en 1-week later (-0,21%). Wanneer daar na hierdie resultate, is dit belangrik om te verstaan ​​dat die prestasie verswak drasties elke stap van die pad. Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 98 was aansienlik laer as dié aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 95, ens Dit beteken aandele met 'n 2-tydperk RSI lesing bo 90 moet vermy word. Aggressiewe handelaars kan kyk na kort verkoop strategieë om hierdie aandele te bou. Soos jy kan sien, op die gemiddelde, voorrade met 'n 2-tydperk RSI onder 2 wys 'n positiewe opbrengs oor die volgende week (+ 0,75%). Ook getoon dat, gemiddeld, voorrade met 'n 2-tydperk RSI bo 98 dui op 'n negatiewe opbrengs oor die volgende week. En, net soos die ander artikels in hierdie reeks getoon het, hierdie resultate kan selfs verder verbeter deur te filter aandele handel bo / onder die 200-daagse bewegende gemiddelde en die kombinasie van die 2-tydperk RSI met PowerRatings. onlangse voorbeelde Grafiek 1 (onder) is 'n voorbeeld van 'n voorraad wat onlangs 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2: Grafiek 2 (hieronder) is 'n voorbeeld van 'n voorraad wat onlangs 'n 2-tydperk RSI lees bo 98: Ons navorsing toon dat die relatiewe sterkte-indeks is inderdaad 'n uitstekende aanwyser, wanneer dit korrek gebruik word. Ons sê "wanneer dit korrek gebruik word," want ons navorsing toon dat dit moontlik is om korttermyn skuiwe in aandele met behulp van die 2-tydperk RSI vang, maar dit wys ook dat by die gebruik van die "tradisionele" 14-tydperk RSI is daar min / geen waarde tot hierdie aanwyser. Hierdie stelling sny om die wese van wat TradingMarkets verteenwoordig - Ons ons handel besluite oor kwantitatiewe navorsing. Hierdie filosofie stel ons in staat om objektief te bepaal of 'n bedryf bied 'n goeie risiko / beloning geleentheid en wat kan gebeur in die toekoms. Hierdie navorsing ons hier aanbied is net die oortjies van die seekoei met behulp van die 2-tydperk RSI. Byvoorbeeld, kan 'n groter resultate gevind word deur op soek na verskeie dae lesings onder 10, 5 of 2. En, selfs groter resultate bereik kan word deur die kombinasie van die lesings met ander faktore soos die koop van 'n lae vlak RSI voorraad as hy handel dryf 1-3 % laer intraday. Met verloop van tyd sal ons 'n paar van hierdie navorsingsresultate te deel, saam met handjievol handel strategieë met jou. Die 2-tydperk RSI is die enkele beste aanwyser vir swing handelaars. Leer hoe om suksesvol te handel met hierdie kragtige aanwyser met die 2-periode RSI Stock Strategie Guide Book. Klik hier om jou kopie te bestel vandag. RSI en hoe om voordeel te trek daaruit 26 Maart 2012 05:00 18 kommentaar Views: 18866 Ons weet almal daar is geen magic aanwysers, maar daar is een wat beslis opgetree soos magic oor die afgelope 10 jaar of so. Wat aanwyser is dit? Ons betroubare RSI. In hierdie artikel gaan ons kyk na twee handel modelle wat eerste oor daar is baie gepraat in die boek, "Kort termyn handel strategieë wat werk" deur Larry Connors en die keiser Alvarez. Dit is goed gevestig in verskeie artikels wat 'n 2-tydperk RSI op die daaglikse grafiek van die voorraad indeks markte 'n fantastiese hulpmiddel vir die vind inskrywing punte is. Skerp prys daal in die S & amp; P E-Mini termynmark tydens lomp markte het histories (sedert die jaar 2000) is gevolg deur terugskrywings. Hierdie omkerings kan dikwels opgespoor word deur die gebruik van die standaard RSI aanwyser met 'n tydperk waarde van twee. Plaas hierdie aanwyser op 'n daaglikse skedule en kyk vir punte wanneer die aanwyser val onder vyf, byvoorbeeld. Hierdie uiterste laagtepunte koop geleenthede. Waardes onder 5 is groen. Dit is buy punte. EasyLanguage Power Tip. Hoe om te gebruik twee of meer Tydraamwerke RSI (2) Stelsel Resultate Hierdie resultate is groot oorweging het ons so 'n eenvoudige stelsel. Dit dui op die krag van die RSI (2) aanwyser het nou al vir meer as 'n dekade. Net met hierdie konsep alleen kan jy 'n paar handel stelsels te ontwikkel. Vir nou, laat ons kyk of ons kan ons verbeter op hierdie resultate. Opgehoopte RSI (2) Strategie Larry Conners voeg 'n effense draai na die RSI (2) handel model deur die skep van 'n opgehoopte RSI waarde. In plaas van 'n enkele berekening sal ons 'n lopende daaglikse totaal van die 2-tydperk RSI word afreken. In hierdie geval, gaan ons die totaal van die 2-tydperk RSI gebruik vir die afgelope drie dae. Wanneer jy 'n opgehoopte waarde van die RSI hou (2) jy gladde uit die waardes. Hier is 'n grafiek vergelyk die standaard 2-tydperk RSI aanwyser met 'n opgehoopte 2-tydperk RSI aanwyser. Jy kan sien hoe baie gladder ons nuwe aanwyser is. Dit word gedoen om die aantal ambagte in die hoop van die opneem van die gehalte ambagte verminder. In kort, dit is 'n poging om die doeltreffendheid van ons oorspronklike handel model te verbeter. My nadeel handel strategie met RSI 2 Ek is die handel (of beter probeer om handel te dryf) nou forex vir die paar jaar. onlangs het ek ontwikkel strategie wat ek dink ek baie goed. Maar ek het 'n probleem om te weet wanneer om die handel, ens verlaat So het die strategie reëls is baie eenvoudig: Vir gaan lank: 1) CCI (4) hieronder -100 2) RSI (2) onder 30 3) Stoch (4,1,1) minder as 20 4) MACD (6,12,9) hierbo sein lyn So basies ons wag vir die daling in die kort tendens en die mark oorgekoop en koop wees wanneer nuwe kers toon. Vir kortsluiting die posisies en die voorwaardes sal presies die teenoorgestelde wees. Die strategie werk goed met 15M, 30M, 1H grafiek. Waarskynlik jy kan handel wat met 5M kaarte sowel maar ek persoonlik verkies die langer tydperk as dit. Neem asseblief 'n blik op my screenshots en sê vir my wat dink jy. Ek is nie 'n forex guru of iemand soos ek wil net 'n paar menings, vertel my wat jy dink en hoe kan ek my stelsel. RSI & MACD DOT FOREX handel strategie MACD DOT (5, 200, 3) Gee 'n lang posisie wanneer die RSI (7) raak die 25 vlak van onder, wag vir die eerste Blou MACD dot te stig en daarby dan lank. In diens van die gebruik van achterhoede Stop of plaas onder die MACD kolle jou stop verlies. Afrit strategie / Neem Wins: Jy kan jou oop posisie te verlaat toe 'n rooi MACD DOT vorms bo die kandelaar of jy kan nie wag vir die RSI om die vlak 75 raak van onder. RSI & amp; MACD DOT FOREX handel strategie Sell sein Inisieer 'n kort posisie wanneer die RSI (7) raak die 75 vlak van bo, wag vir die eerste Red MACD dot te verskyn, dan verkoop. Pas achterhoede Stop in jou handel strategie of plaas jou stop verlies bo die rooi MACD kolle. Afrit strategie / Neem Wins: Jy kan jou oop posisie te verlaat wanneer jy die vorming van die eerste blou MACD DOT vorm onder die kandelaar sien of jy kan nie wag vir die RSI om die vlak 25 opwaartse raak. CM RSI-2 Strategie - Bo Indicators. RSI-2 Strategie *** Aan die onderkant van die bladsy is 'n skakel waar jy die PDF van die back testing Resultate kan aflaai. Vanjaar ek fokus op die aanleer van twee van die beste mentors in die bedryf met uitstaande prestasies vir die skep van stelsels, en leer die wat metodes eintlik werk sover terug toets. Ek het afgekom op die RSI-2-stelsel wat Larry Connors ontwikkel. Larry het bekend vir sy tegniese aanwysers geword, maar sy RSI-2-stelsel is wat hom eintlik sit "op die kaart" per se. Met die eerste oogopslag het ek het nie gedink dit sal goed werk, maar ek het besluit om dit te kodeer en gehardloop backtests op die S & amp; P 0.00 %% 100 In Down Neigings Markte, Up Neigings Markte, en beide saam. Ek was geskok deur die resultate. So het ek gedink ek sou dit vir jou. Ek het ook 'n toets op die Groot forex pare (12) vir die afgelope 5 jaar, en Alle Forex pare (80) van 2007/11/28 - 2014/06/09, indrukwekkende resultate ook. Die RSI-2 Strategie is ontwerp om te gebruik op Daily bars, maar dit is 'n kort termyn handel strategie. Die gemiddelde lengte van die tyd in 'n bedryf is net meer as 2 dae. Maar die resultate geliefdes die algemene gemiddeldes mark. Gedetailleerde beskrywing van Indicators, reëls Onder: Skakel vir PDF van Gedetailleerde Handel Resultate Draad: RSI (2) Strategie RSI (2) Strategie Ek is nou diep in my derde maand demo handel en het die besluit geneem om handel te dryf Prys aksie met geen aanwysers. Maand 2 was baie suksesvol, hierdie maand het nie soort glad nie. Onder die baie forex blogs wat ek ontvang op Facebook en per e-pos, het ek 'n paar interessante blogs (hieronder gemerk) van onestepremoved. com wat my oog gevang en, in my mening, is die moeite werd om te lees. In wese is dit beskryf navorsing deur mnre Larry Connors en die keiser Alvarez met betrekking tot korttermyn ambagte met behulp van relatiewe sterkte-indeks gebaseer op 'n tydperk van 2 dae fokus markte (aandele en ETF's in hul geval) wat bo die 200 dag Eenvoudige bewegende gemiddelde was. Soos ek dit verstaan ​​hulle gevorm word die kumulatiewe RSI Stelsel wat 'n lang postions betree wanneer die RSI (2) val onder 35 en 'n uitgang by 65. Met te veel tyd op my hande, ek stel oor die verandering van die instellings op my RSI aanwyser en toe te pas op my kaarte. Ek het nou spandeer 'n paar uur & quot; te speel met hierdie & quot; en ek glo met behulp van die RSI (2) aanwyser kan 'n paar meriete vir inskrywings het. Ek het gekyk na die aangaan lank wanneer die RSI (2) beweeg bo 10 en ook 35, en ek het gekyk na kort gaan wanneer die RSI (2) onder 90 en 65. beweeg met hierdie getalle synde die sneller punte. Maar miskien is die mees interessante inskrywing sal wees om in te skryf wanneer die RSI (2) omkeer di tik 'n kort wanneer die RSI (2) omkeer deur 4 of 5 van die huidige hoë en gee 'n lang wanneer dit omkeer deur 4 of 5 van die huidige laag. Vir opwindende, sou ek 'n vasgestelde bedrag van pitte stel. Die meeste bedrywe sal oop wees vir 1 - 3 dae, afhangende van jou teiken. Ek havent nog uitgewerk n Stop, glo die skrywers beveel handel sonder een! Ek dink die enigste manier om te sien of hierdie strategie werk sou wees om 'n EA of 'n aanduiding te bou, maar indien enige van julle dit lees, het nie tyd om die RSI (2) is van toepassing op jou kaarte en 'n blik op die moontlikhede Ek sal dit waardeer jou kommentaar en aanbevelings. Handel die RSI as 'n statiese Strategie 'N Paar dae gelede Michael Stokes by MarketSci het 'n uitstekende post oor RSI (2) lesings, die verandering van die frekwensie van uiterste lesings, sy (die RSI se) kwaliteit van voorspelling en doeltreffendheid van die handel kort termyn gemiddelde-terugkeer in die markte in die loop van tyd sedert 1950 (Extreme RSI (2) Lesings besig om minder algemeen. en hy het reeds die onderwerp gedek hier en hier). Alhoewel ek dit volkome eens met sy bevindinge en gevolgtrekkings wat kan opgesom word as (cit.) "Ek dink nie dit sê iets oor die effektiwiteit van strategieë gebaseer op aanwysers soos RSI (2), maar dit beteken sê dat hulle kan aktiveer 'n bietjie minder met verloop van tyd. En (cit.) "Maar ek sou huiwerig om die RSI (2) handel in die eenvoudige vorm wat ek hier beskryf word as 'n statiese strategie wees. ', Is ek aangehits deur kommentaar Bill Luby's op Michael se post oor die gebruik van wyk breek punte (bv 95/5 en 98/2 in plaas van 90/10) en / of verskillende bewegende gemiddeldes (bv RSI (3) en RSI (4 ) in plaas van RSI (2)). Die RSI Relatiewe Krag Index is ontwikkel deur J. Welles Wilder en bekendgestel in 1978. Die RSI (x dae) ossilleer tussen 0 en 100 en vergelyk die grootte van 'n bate (bv voorraad of indeks) onlangse winste aan die grootte van sy onlangse verliese , met 'n lae lesings aandui oorverkoop en 'n hoë lesings aandui oorgekoop voorwaardes. My doel was om te kyk of en tot watter mate die relatiewe sterkte-indeks (sonder inagneming van enige bykomende aanwyser en / of toestand, sodat in sy suiwer vorm) gebruik kan word vir 'n meganiese (en statiese) handel strategie, met ondersoeke gefokus op die volgende vrae: kon 'n RSI gebaseer strategie staan ​​die toets van die tyd sonder enige aanpassings (bv breek punte) en / of aanpassings aan die destydse huidige marktoestande (bv bul / beermarkte), sy winsgewendheid van jaar tot jaar, in die lang termyn, en sy vermoë om positiewe opbrengste te lewer in bul en beermarkte ook, sy vermoë om die SPY klop as 'n verhandelbare volmag vir die S & amp; P 500, die moontlikheid om die tyd in die mark te verminder in vergelyking met 'n koop en hou benadering (wat altyd in die mark) ten einde die risiko van dit getref is deur 'n potensiële "Black Swan" gebeurtenis te verminder. As 'n bykomende beperking Ek in ag geneem het en toegelaat vir 'n lang ambagte net (die toevoeging van potensiële kort verkope sal waarskynlik in 'n toekomstige post aangespreek), en geen aansuiwerings (bv breek punte) word toegelaat vir. Geen hefboom geneem (geen posisie sizing, geld bestuur en / of tot stilstand kom, behalwe die breekpunte), maar die strategie is altyd 'al in' (saamgestel opbrengste, beteken enige potensiële winste is altyd herbelê op die volgende handel ten einde vergelykbare te wees 'n "te koop en hou 'benadering wat eweredig altyd' al in 'aanvaar dat geen geld is geneem uit). As gevolg van die feit dat dit 'n bewys van die konsep / opname net, moenie prestasiesyfers nie verantwoordelik vir kommissies, fooie en glip. In die eerste plek het gedink ek uitgevind dat met betrekking tot al die bogenoemde voorwaardes, dit is nie die 2-dag of 3-dag of 4-dag RSI maar die 2.5 - Day RSI wat die vereistes beste ontmoet. Klink verbasend, maar met betrekking tot die berekening van die RSI is maak geen verskil met behulp van 2.5 as 'n bewegende gemiddelde plaas van 2/3/4 / ... / x (ewe getalle vir die aantal sessies). Die volgende stap was om die ideale onderste en boonste breek punte te evalueer. Uit my perspektief die optimale benadering sou wees om die verspreiding van winste en verliese (vir die SPY) in die loop van die destydse volgende eerste twee dae bepaal ná 'n handelsmerk is op die laer breekpunt wou ingaan, deur verskillende RSI (gebreek 2.5) wissel, en onderskeidelik op die boonste breekpunt ten einde enige upmove ry sy ideale mate (en voordat enige potensiële wins sou draai in 'n verlies). Vir die tydperk sedert 1993/01/03, die volgende tabelle (Tabel I vir die boonste breekpunt, en Table II vir die laer breekpunt) wys die onderskeie verspreiding van winste en verliese vir die SPY in die loop van die destydse volgende 2 sessie af deur verskillende reekse vir die SPY 'RSI (2.5) gebreek, aanvaar 'n mens sou die SPY gekoop het op einde van elke sessie wanneer die RSI (2.5) op enige plek tussen die laer en die boonste breekpunt (geen oorvleueling ambagte gesluit toegelaat). Ten einde winste te maksimeer, is die ideale uitgang geleë tussen 67,5 en 72,5. Dit sou die ideale boonste breekpunt te bied, want enige uitgang bo (te laat) of onder (te vroeg) enige reeds bereik of gemis enige moontlike verdere winste sou verminder as gevolg van die feit dat die neiging van die mark se natuurlik aansienlik toegeneem met 'n omgekeerde RSI (2.5) bo 70. Dieselfde beginsel geld vir die laer breekpunt. Die hoogste winsgewendheid (som van alle winste minus die som van alle verliese, nie die wins faktor of enigiets anders, want die 'geleentheid faktor 'n deurslaggewende rol speel) sal bereik met 'n laer breekpunt van 18 (+ 179,06% tydens die dan volgende twee dae as 'n mens die spioeneer op einde van elke dag bos gekoop wanneer die RSI (2.5) hieronder 18 gesluit). Strategie. Koop die SPX op einde van 'n sessie wanneer die RSI (2.5) sluit onder die laer breekpunt (18); sluit die handel op einde van 'n sessie wanneer die RSI (2.5) bo die boonste breekpunt (70) sluit. (Let daarop dat die handel prestasie syfers is aan die datum - en dus beskou word as behaal en realized - wanneer die 'koop' is geaktiveer, nie op die datum van die handel gesluit, dit beteken 'n verskil maak nie met betrekking tot die totale winste / lossed bereik, maar as gevolg van die afwykende verspreiding van winste / verliese - nie hul total - die aandele kurwe sou 'n bietjie anders lyk) Tabel III toon die onderskeie aandele kurwe. Sommige addisionele statistieke: Maksimum einde van die maand drawdown: -11,22% % Maand positiewe: 74% Maand prestasie SPY: 52,85% Tyd in die mark: 31,50% So ek dit volkome eens met Michaels bottom line (cit.) "Ek dink RSI (2) het vlerke in vandag se mark. ... Maar ek sou huiwerig om die RSI (2) handel in die eenvoudige vorm wat ek hier beskryf word as 'n statiese strategie wees. ', Maar nie hoofsaaklik oor die punt dat dit nie sin maak om die RSI (2.5) as 'n statiese strategie (handel wat sou aansienlik winsgewend, minder riskant as 'n "te koop en hou' benadering en sal byna altyd beter gevaar die SPY, maar met nawete net omdat ons bepaal die ideale breek punte in 2009 en nie in 1993), maar in die besonder met betrekking tot die feit dat dit waarskynlik moontlik sal wees om 'n strategie om die RSI (2.5) in kombinasie bou met een of meer ander aanwyser / toestande soos Michael doen in sy toestand van die mark verslag wat beter is as enige statiese RSI strategie alleen sal wees. Suksesvolle handel, P. s. WordPress het onlangs in werking gestel 'n Twitter widget, so ek sal gereeld 'n paar intraday updates sowel die gebruik van Twitter (soos ek reeds die afgelope paar sessie gedoen, maar ongelukkig lyk dit of daar 'n verbinding probleem tussen WordPress en Twitter wees maak; hoop dat sal wees gou opgelos). As jy geïnteresseerd is, kan jy 'n blik op die blog tydens die handel sessie asook of direk teken op Twitter. Forex Trading Strategie Die kombinasie van die Gemiddelde Ware Range en die Eenvoudige bewegende gemiddelde Envelope & raquo; Die kombinasie van RSI, Vol stogastiese ossillator en SMA Jy sal leer oor die volgende konsepte Indien u enige vrae of voorstelle wat jy is welkom om aan te sluit ons forum gesprek oor Kombinasie RSI, Vol stogastiese ossillator en SMA. Die huidige artikel sal jou vertroud te maak met 'n ander bruikbare en betroubare handel stelsel wat gebaseer is op die kombinasie van 'n stadige Eenvoudige bewegende gemiddelde, Vol stogastiese ossillator en relatiewe sterkte-indeks. Dit maak gebruik van stywe beskerming stop-verlies, terwyl die versekering van 'n hoë potensiaal winste deur die vervaardiging van akkurate inskrywing seine. Dit is die beste beoefen op 'n daaglikse tyd raam om die gevolge van whipsaws beperk en kan gebruik word met enige geldeenheid kruis. Dit bestaan ​​uit drie aanwysers - 'n 150-tydperk Eenvoudige bewegende gemiddelde, 'n 3-tydperk relatiewe sterkte-indeks met oorgekoop en oorverkoopte vlakke 70-80 en 30-20, onderskeidelik, en 'n volle stogastiese ossillator met 6, 3, 3 instellings en algehele dieselfde oorgekoop / oorverkoopte gebied. Die eerste voorwaarde wat nagekom moet word om 'n lang inskrywing inisieer is vir die 150 SMA te wees onder die prys aksie, dus om aan te dui 'n bul tendens. Sodra die relatiewe sterkte-indeks daal in die oorverkoopte gebied, kyk vir 'n bul crossover van die Stogastiese lyne, terwyl hulle ook in hul oorverkoopte gebied (basies wat jy nodig het 'n bul tendens met beide aanwysers toon die mark is oorverkoop en met die Stogastiese vertoning van 'n bul ommekeer). Aan die ander kant, is 'n kort inskrywing sein gegenereer wanneer die 150 SMA is bo die prys aksie, om aan te dui of 'n beer tendens, en RSI en die Stogastiese in die oorkoop gebied. Sodra die Stogastiese se vinnige en stadige lyne 'n lomp crossover, moet jy kort op die volgende prys bar betree. Keerverlies, wins teiken Ons het gesê dat hierdie strategie bied 'n hoë mate van kapitaalbeskerming, want dit plaas stop-verlies vlakke by die mees onlangse swaai laag. Soos vir die wins teiken, soos gewoonlik kan jy óf gebruik 'n vaste wins teiken waar jy jou hele posisie kan verlaat, of jy kan die skaal op die bereiking van dit en laat 'n gedeelte in die mark, terwyl dit beskerm met 'n volgkeerverlies. 'N afrit sein gegenereer wanneer die Stogastiese die teenoorgestelde oorgekoop / oorverkoopte vlak (oorgekoop vir 'n lang posisie en andersom) bereik. Op daardie punt wat jy kan óf die uitgang van die hele bedryf, volgens skaal daaruit en gebruik 'n volgkeerverlies, of hou die hele posisie en agter jou stop. Die volgkeerverlies is tipies onder die lae van die vorige bar in 'n bul tendens, of bo die hoogtepunt van die vorige bar in 'n beer tendens. Kyk bietjie na die volgende kiekie. Ons het 'n uurlikse grafiek wat gebruik word vir die bogenoemde voorbeeld om aan te toon dat dit kan ook betroubare seine op te wek, hoewel whipsaws veel meer gereelde sal wees in vergelyking met die daaglikse tyd raam. Soos jy kan sien, 'n sterk en langdurige Bull tendens was in beweging, soos aangedui deur die stygende 150-tydperk SMA. Op bar (1) RSI was diep in die oorverkoopte gebied, terwyl die volle Stogastiese uitgevoer n lomp crossover, genereer 'n lang inskrywing sein. So, sal ons bo die hoogtepunt van maat 1 binnegaan, of by $ 1,3583. Ons stop-verlies geplaas verskeie pitte (5-10) onder die vorige swing lae (by 1,3547), dus ons kies 1,3540. Ons bly op die mark tot die stogastiese gaan die teenoorgestelde uiterste gebied (in ons geval word oorgekoop). Op bar (2) die mark geword oorgekoop en ons opgewonde ons posisie op by sy noue, dus by 1,3596, scoring 'n wins van 13 pitte. Maar omdat dit maak vir 'n te klein risiko-beloning verhouding, ons kan 'n ander strategie gebruik om te verseker beter resultate. Ons kan in die plek bly op die mark as die stogastiese oorgekoop word en onmiddellik agter ons stop om gelyk te breek. Sodra ons bereik 'n 1: 1 risiko-beloning verhouding, kan ons die skaal tot op die helfte van ons posisie en laat die res van die mark om te kapitaliseer op 'n moontlike verlenging van die up-beweeg. Vir die tweede deel van die handel wat jy kan jou stop onder die vorige bar se lae agter en beweeg dit as elke nuwe bul tendens bar vorms. Die mark later gegenereer verskeie ander moontlike lang inskrywing posisies en elkeen van hulle kon ten minste verdien wins 'n scalper se terwyl hy loop baie stywe stop en hou risiko laag is. So, hierdie strategie maak vir 'n betroubare tendens handel stelsel wat relatief akkuraat stel ook terugsakkings in sterk tendense, en meer belangrik - hulle krippe, wat soos ons weet is die beste met die tendens inskrywing punte. Indien u enige vrae of voorstelle wat jy is welkom om aan te sluit ons forum gesprek oor Kombinasie RSI, Vol stogastiese ossillator en SMA.